Test de l’indicateur ICHIMOKU

image bourseCher Lecteur,

Lors d’un précédent article, je vous avais confié travailler sur la programmation dans mon outil de Trading Excel d’un nouvel indicateur technique. Cet indicateur utilisé par beaucoup de traders et d’algorithmes est l’indicateur ICHIMOKU. Je ne rentrerai pas dans la description poussée de cet indicateur car il est très répandu et de nombreux sites expliquent parfaitement son utilisation. Voici par exemple un lien assez intéressant:

Ichimoku pour les nuls

 

Cet indicateur est assez bien fichu puisqu’il permet d’une part de voir la tendance actuel d’un actif, d’un indice ou de tout autre support de placement côté et d’autre part de détecter de signaux d’achat et de vente. Comme il est très répandu, il est également assez fiable (principe du système autoréalisateur !).

On retiendra les quelques principes suivants:

1/ Cours de bourse au dessus du nuage et laggin Span au dessus du cours => tendance haussière

2/ Cours de bourse en dessous du nuage et laggin Span en dessous du cours=> tendance baissière

3/ Cours de bourse dans le nuage => tendance neutre.

4/ Le cours croise à la hausse la KIJUN => signal achat

5/ Le cours croise à la baisse la KIJUN => signal vente

6/ La TENKAN croise à la hausse la KIJUN => signal achat

7/ La TENKAN croise à la baisse la KIJUN => signal vente

Je l’ai donc programmé assez facilement sous Excel et je vous propose de voir ce qu’il donne sur les titres que j’ai actuellement en portefeuille.

Avant toute chose, la bonne approche consiste à regarder la tendance générale sur un indice représentatif … le CAC 40 est parfait pour cela :

1/ Tendance du CAC 40 selon ICHIMOKU (05/12/2015)

ICHIMOKU CAC 40 05.12.2015

Vous pouvez cliquer pour agrandir. On constate que le CAC 40 est toujours au dessus du nuage mais c’est très tendu. Les prochains jours seront déterminants. Soit le nuage jouera son rôle de support et les cours repartirons à hausse, soit le nuage sera percé à la baisse et nous nous retrouverons en tendance neutre et non plus haussière. De plus, la Laggin Span est en dessous du cours donc la prudence s’impose. Si je ne me fiais qu’à cela, j’attendrais lundi et en cas de clôture dans le nuage, je solderais toutes mes positions acheteuses.

2/ PRODWARE selon ICHIMOKU (05/12/15)

ICHIMOKU PRODWARE 05.12.2015

Pour PRODWARE, la situation est plus saine. Le cours est au dessus du nuage et la laggin Span est au dessus du cours. LA TENKAN est dessus de laKIJUN. La tendance est donc haussière. La KIJUN représente notre support actuel soit €.6,92.

3/ CAP GEMINI selon ICHIMOKU (05/12/15)

ICHIMOKU CAP GEMINI 05.12.2015

Ici tout va bien ! Le cours est dessus du nuage, au dessus de la TENKAN et de la KIJUN. La Lagin Span est au dessus du cours. La tendance est clairement haussière.

4/ BNP selon ICHIMOKU (05/12/2015)

ICHIMOKU BNP 05.12.2015

Bon ben, voici un exemple type sur lequel je me suis lamentablement  planté ! C’était jeudi matin. Mario Draghi devait faire sa conférence l’après midi. J’étais persuadé que Super Mario allait annoncer de bonnes nouvelles au marché et que la hausse allait l’emporter suite à la conférence. J’ai donc voulu prendre des CALLS sur le secteur bancaire. BNP me semblant la plus « solide » des banques françaises, j’ai pris une petite louche de CALL BNP (heureusement modeste) à échéance mars 2016. Aïe aïe aïe. Je m’en mord les doigts aujourd’hui….42% de moins-value latente… Il est donc fort possible que je prenne ma perte lundi car la tendance n’a pas l’air bonne du tout ! En effet, les cours sont passés en dessous du nuage tout comme la lagin Span. C’est un fort changement de tendance à la baisse. Sauve qui peut !

5/ERYTECH PHARMA (05/12/2015)

ICHIMOKU EYTECH PHARMA 05.12.15

Cas particulier ici car au regard de l’ICHIMOKU, nous sommes en tendance baissière (cours sous le nuage, La gin Span en dessous du cours…). Mais cette position est la position coup de cœur du portefeuille. C’est un pari sur un petite biotech qui  soit va exploser, soit faire un flop. Je le sais et je conserve avec un objectif à fin 2017.

6/ EXEL INDUSTRIES (05/12/2015)

ICHIMOKU EXEL INDUSTRIES 05.12.2015

Tous les voyants sont au vert ici. Le titre est en tendance haussière (cours au dessus du nuage, lagin span > cours …) On conserve donc.

7/ TECHNIP (05/12/2015)

ICHIMOKU TECHNIP 05.12.2015

On est toujours au dessus du nuage mais pour combien de temps encore ? La lagin span est passée en dessous du cours et même dans le nuage. Il en faudrait peu pour que le cours repasse lui aussi dans le nuage. La tendance est en train de s’inverser. La prudence reste de mise.

Voilà nous avons fait le tour des positions.

Si je récapitule, je ne pense pas reprendre positions  à la hausse à court terme (plus de 70% de mon portefeuille est liquide actuellement et j’en suis bien content !)

=> sur le CAC, il semble que les baissiers sont en train de prendre le dessus, le rally de fin d’année s’éloigne de plus en plus. Il faut surveiller les jours qui vont venir. Une sortie ferme de mes positions spéculatives type CALL BNP est envisagée la semaine prochaine.

=> Prodware : RAS on conserve.

=> Cap Gemini : RAS on conserve.

=> BNP : à voir lundi. Je vais peut être vendre mes calls et prendre ma perte.

=> Erytech Pharma : position long terme sur cette biotech. on conserve.

=> Exel industries : RAS on conserve

=> Technip : à voir la semaine prochaine. La baisse pourrait s’accentuer.

 

 

Written By Côté Bourse

One Comment on “Test de l’indicateur ICHIMOKU

  1. Baisse du CAC 40 - Côté Bourse Répondre

    décembre 13, 2015 at 11:46

    […] indicateur ichimoku […]

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